PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с HSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Emerald Growth Fund (HSPGX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у HSPGX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям HSPGX по среднегодовой доходности: 9.61% против 13.73% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с ETEGXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с VRTGX

Сравнение комиссий EMCAX и HSPGX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXHSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.71

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.30

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.86

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

11.16

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа HSPGX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.71

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между EMCAX и HSPGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и HSPGX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HSPGX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и HSPGX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и HSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-60.28%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-15.38%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-38.65%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-41.48%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.67%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-19.10%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.95%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и HSPGX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

11.36%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

20.12%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

29.18%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

25.26%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

24.98%

-4.77%