PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с BDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с BDFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Baron Discovery Fund (BDFIX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и BDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и BDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
BDFIX
Baron Discovery Fund		-10.65%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%26.85%0.66%35.84%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям BDFIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 13.28% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

BDFIX

1 день
3.63%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.65%
1 год
5.28%
3 года*
8.31%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Baron Discovery Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX
Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BIOPX

Сравнение комиссий EMCAX и BDFIX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии BDFIX в 1.05%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
BDFIX
Baron Discovery Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXBDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.23

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.54

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.28

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

1.02

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. BDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BDFIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и BDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXBDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMCAX и BDFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и BDFIX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и BDFIX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и BDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXBDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-46.39%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-17.94%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-45.38%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-46.39%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-18.76%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-14.64%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.95%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и BDFIX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Baron Discovery Fund (BDFIX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXBDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.47%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

14.18%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

24.25%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

26.36%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

25.15%

-4.94%