PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с ASMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCAX с ASMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCAX (Empiric 2500 Fund) and ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMCAX charges 1.96%/yr vs 0.88%/yr for ASMNX.

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и ASMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EMCAX

1 день
1.46%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.02%
1 год
18.41%
3 года*
13.11%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.89%

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCAX и ASMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		12.65%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%

Correlation

The correlation between EMCAX and ASMNX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.89

The correlation between EMCAX and ASMNX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с NBMIXEMCAX с TQQQEMCAX с FGROXEMCAX с AOFIXEMCAX с WISGXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASX
Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с VISGXASMNX с AQRIXASMNX с CMCIXASMNX с AQMIX

Доходность на риск

EMCAX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ASMNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXASMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. ASMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXASMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и ASMNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCAXASMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и ASMNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCAXASMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

—

—

Сравнение комиссий EMCAX и ASMNX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии ASMNX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и ASMNX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ASMNX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.12%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCAX and ASMNX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCAX и ASMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор