Сравнение EMCAX с ASMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX).
EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCAX и ASMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCAX и ASMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 1.15% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у ASMNX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям ASMNX по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.15% соответственно.
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
ASMNX
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCAX и ASMNX
EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии ASMNX в 0.88%.
Доходность на риск
EMCAX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск
EMCAX
ASMNX
Сравнение EMCAX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCAX | ASMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.15 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.67 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.22 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 6.68 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCAX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.15 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EMCAX и ASMNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCAX и ASMNX
Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ASMNX в 7.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 7.96% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок EMCAX и ASMNX
Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки ASMNX в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и ASMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCAX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -42.57% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -13.75% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -40.27% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -42.57% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -9.81% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -11.67% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.58% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCAX и ASMNX
Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCAX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 9.84% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 19.32% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 26.95% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 27.98% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 26.43% | -6.22% |