Сравнение AOFIX с IWO

С начала года, AOFIX показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 5.22% против 6.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.