Сравнение EMC с STXE
EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMC is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 12.17%/yr vs 23.23%/yr for STXE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMC charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности EMC и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 31.86%.
EMC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMC и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 15.76% | 18.91% | 3.75% | 1.62% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 31.86% | 34.23% | 2.09% | 11.23% |
Correlation
The correlation between EMC and STXE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.85 |
The correlation between EMC and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMC vs. STXE — Ранг доходности на риск
EMC
STXE
Сравнение EMC c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMC | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.73 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 12.35 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMC и STXE
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -18.92% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.51% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.92% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -14.34% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.81% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.37% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и STXE
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 9.44%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 12.83% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 26.70% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 28.33% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.64% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.64% | -0.13% |
Сравнение комиссий EMC и STXE
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и STXE
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности STXE в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.59% | 0.78% | 1.13% | 0.89% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.90% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EMC and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (12.83%) compared to EMC (9.44%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs STXE's -18.92%.
On 3-year performance, STXE leads with 23.23% vs 12.17% for EMC. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 23.23% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.
STXE has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.59% for EMC.
They also come from different issuers: Global X and Strive. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMC и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор