PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMC returned 39.53% vs 63.33% for EMSF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMC charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности EMC и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		25.25%18.91%3.75%6.21%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between EMC and EMSF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between EMC and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и EMSF

Секторы
EMC
EMSF

Технологии

42.4%
43.6%

Финансовые услуги

22.7%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.0%

Промышленность

4.5%
15.0%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Здравоохранение

2.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.9%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

EMC
42.4%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
EMSF
16.6%

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
EMSF
7.7%

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
EMSF
2.0%

Промышленность

EMC
4.5%
EMSF
15.0%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
EMSF

-

Энергетика

EMC
3.0%
EMSF

-

Здравоохранение

EMC
2.2%
EMSF
6.8%

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
EMSF
3.9%

Недвижимость

EMC
1.4%
EMSF
1.6%

Коммунальные услуги

EMC

-

EMSF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM

Доходность на риск

EMC vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.51

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.14

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.37

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

14.61

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.98

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EMC и EMSF

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-24.75%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.57%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.10%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.72%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.35%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и EMSF

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 9.03%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

9.96%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

21.98%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

25.35%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

22.75%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

22.75%

-4.20%

Сравнение комиссий EMC и EMSF

EMC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и EMSF

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMC and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to EMC (9.03%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 39.53% for EMC. On fees, EMC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 39.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.63% for EMC.

They also come from different issuers: Global X and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор