Сравнение EMC с EEMS
EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMC is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 12.17%/yr vs 12.23%/yr for EEMS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMC charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.
Доходность
Сравнение доходности EMC и EEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 8.56%.
EMC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам EMC и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 15.76% | 18.91% | 3.75% | 1.62% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 8.56% | 19.78% | 3.13% | 17.78% |
Correlation
The correlation between EMC and EEMS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.82 |
The correlation between EMC and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMC vs. EEMS — Ранг доходности на риск
EMC
EEMS
Сравнение EMC c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMC | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.21 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMC и EEMS
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и EEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMC | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -48.89% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.87% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -19.71% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -7.58% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.46% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.53% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и EEMS
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMC | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.02% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 17.83% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 19.43% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 16.61% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.12% | +1.39% |
Сравнение комиссий EMC и EEMS
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и EEMS
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности EEMS в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.94% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.59% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMC and EEMS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMC has higher volatility (9.44%) compared to EEMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs EEMS's -48.89%.
On 3-year performance, EEMS leads with 12.23% vs 12.17% for EMC. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EEMS has performed better with a 12.23% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.
EEMS has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.59% for EMC.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.73% for EEMS.
EMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMC и EEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор