PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMC is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.33%/yr vs 17.04%/yr for EEMS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMC charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности EMC и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

EMC

1 день
-0.51%
1 месяц
6.70%
С начала года
24.61%
6 месяцев
26.51%
1 год
37.57%
3 года*
17.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и EEMS

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		24.61%18.91%3.75%1.90%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%16.67%

Correlation

The correlation between EMC and EEMS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.82

The correlation between EMC and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и EEMS

Секторы
EMC
EEMS

Технологии

42.4%
22.7%

Финансовые услуги

22.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.9%

Промышленность

4.5%
18.9%

Сырьевые материалы

3.5%
9.3%

Энергетика

3.0%
2.4%

Здравоохранение

2.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.2%

Недвижимость

1.4%
5.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

EMC
42.4%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
EEMS
11.1%

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
EEMS
9.6%

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
EEMS
2.9%

Промышленность

EMC
4.5%
EEMS
18.9%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
EEMS
9.3%

Энергетика

EMC
3.0%
EEMS
2.4%

Здравоохранение

EMC
2.2%
EEMS
9.4%

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
EEMS
5.2%

Недвижимость

EMC
1.4%
EEMS
5.9%

Коммунальные услуги

EMC

-

EEMS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

EMC vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.68

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.28

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.67

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

9.39

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.32

+0.54

Просадки

Сравнение просадок EMC и EEMS

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-48.89%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.87%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-19.71%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.93%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-10.50%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.08%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и EEMS

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

6.80%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

14.90%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

17.30%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

16.06%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

17.99%

+0.55%

Сравнение комиссий EMC и EEMS

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и EEMS

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMC and EEMS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMC has higher volatility (8.84%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs EEMS's -48.89%.

On 3-year performance, EMC leads with 17.33% vs 17.04% for EEMS. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMC has performed better with a 17.33% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.63% for EMC.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.73% for EEMS.

EMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор