Сравнение EMC с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
EMC и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EMC и EEMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMC и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 1.57% | 18.91% | 3.75% | 1.90% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.38% | 19.78% | 3.13% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 3.38%.
EMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMC и EEMS
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.
Доходность на риск
EMC vs. EEMS — Ранг доходности на риск
EMC
EEMS
Сравнение EMC c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMC | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.56 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.09 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.68 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 9.64 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMC | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.56 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EMC и EEMS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и EEMS
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EEMS в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.77% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.99% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EMC и EEMS
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и EEMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMC | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -48.89% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.99% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -7.86% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -10.60% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.06% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и EEMS
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMC | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 8.24% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 12.39% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 17.74% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.69% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.79% | -0.07% |