Сравнение EMBX с GDXJ
EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EMBX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by VanEck, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. EMBX is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past 10 years, EMBX returned 5.10%/yr vs 10.61%/yr for GDXJ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EMBX charges 0.76%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности EMBX и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции EMBX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 5.10% против 10.61% соответственно.
EMBX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.10%
GDXJ
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -17.71%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 42.73%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам EMBX и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 3.53% | 18.80% | 3.09% | 9.34% | -7.21% | -4.30% | 11.57% | 13.10% | -6.21% | 11.97% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -13.96% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between EMBX and GDXJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.27 |
Over the past year, EMBX and GDXJ have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
EMBX
GDXJ
Сравнение EMBX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBX | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.27 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 3.24 | +6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBX и GDXJ
Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -88.66% | +63.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -39.47% | +34.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.41% | -39.47% | +32.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -48.79% | +25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.11% | -57.77% | +32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -37.32% | +36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -60.39% | +53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 15.45% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBX и GDXJ
Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) составляет 2.07%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что EMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 20.08% | -18.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 44.39% | -39.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 52.60% | -46.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 41.76% | -35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 44.31% | -37.64% |
Сравнение комиссий EMBX и GDXJ
EMBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBX и GDXJ
Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности GDXJ в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 5.39% | 6.95% | 8.20% | 5.49% | 8.21% | 5.50% | 6.56% | 7.89% | 7.25% | 7.66% | 3.94% | 6.84% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.71% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
EMBX and GDXJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (20.08%) compared to EMBX (2.07%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs GDXJ's -88.66%.
On 10-year performance, GDXJ leads with 10.61% vs 5.10% for EMBX. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, EMBX has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 10.61% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.
EMBX has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 2.71% for GDXJ.
EMBX is categorized as Emerging Markets Bonds, while GDXJ is Gold. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 0.52% for GDXJ.
EMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBX и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор