PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBX с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBX с BIZD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - EMBX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by VanEck, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. EMBX is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 10 years, EMBX returned 5.10%/yr vs 7.73%/yr for BIZD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EMBX charges 0.76%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности EMBX и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции EMBX уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.73% соответственно.

EMBX

1 день
0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.29%
1 год
12.08%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.10%

BIZD

1 день
0.33%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-13.81%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBX и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		3.53%18.80%3.09%9.34%-7.21%-4.30%11.57%13.10%-6.21%11.97%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-10.23%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between EMBX and BIZD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Bond ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с EMBX:
EMBX с EMLCEMBX с FEMBEMBX с NEMDEMBX с PCYEMBX с VWOBEMBX с EMBEMBX с EMTL
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

EMBX vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBX
Ранг доходности на риск EMBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBX c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMBXBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.75

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.98

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.89

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.62

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

-1.03

+10.89

EMBX vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBX и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMBX и BIZD

Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBXBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-55.44%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-22.22%

+17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-22.56%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-22.91%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.11%

-55.44%

+30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-20.38%

+19.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.77%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

13.42%

-12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBX и BIZD

Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) составляет 2.07%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBXBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

5.30%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

15.18%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

18.47%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

17.44%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

21.77%

-15.10%

Сравнение комиссий EMBX и BIZD

EMBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBX и BIZD

Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности BIZD в 14.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.07%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		5.39%6.95%8.20%5.49%8.21%5.50%6.56%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%

Часто задаваемые вопросы

EMBX and BIZD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.30%) compared to EMBX (2.07%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.73% vs 5.10% for EMBX. On fees, EMBX is cheaper at 0.76% per year. On volatility, EMBX has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.73% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMBX is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 5.39% for EMBX.

EMBX is categorized as Emerging Markets Bonds, while BIZD is Financials Equities. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 12.86% for BIZD.

EMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBX и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор