Сравнение EMBJ с COST
EMBJ (Embraer S.A) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. EMBJ operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EMBJ returned 11.61%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMBJ и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBJ показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции EMBJ уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.61% против 22.03% соответственно.
EMBJ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 63.14%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 11.61%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам EMBJ и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | -3.59% | 77.16% | 98.81% | 68.80% | -38.42% | 160.65% | -65.06% | -11.93% | -7.30% | 26.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between EMBJ and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2000 г. | 0.24 |
The correlation between EMBJ and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMBJ:
$1.71
COST:
$26.51
EMBJ:
36.09
COST:
36.26
EMBJ:
1.63
COST:
2.83
EMBJ:
1.42
COST:
1.09
EMBJ:
$7.95B
COST:
$293.59B
EMBJ:
$1.40B
COST:
$11.12B
EMBJ:
$602.35M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBJ vs. COST — Ранг доходности на риск
EMBJ
COST
Сравнение EMBJ c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A (EMBJ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBJ | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.25 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -0.55 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBJ и COST
Максимальная просадка EMBJ за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBJ и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBJ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -53.39% | -37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.21% | -14.42% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -20.74% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | -31.40% | -25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -31.40% | -53.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -12.17% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.26% | -13.36% | -26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 6.81% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBJ и COST
Embraer S.A (EMBJ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EMBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBJ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 6.17% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 14.48% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.46% | 18.77% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 22.73% | +24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 21.97% | +27.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBJ и COST
Дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
EMBJ Embraer S.A | 1.48% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.65% | 0.45% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMBJ и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMBJ и COST
EMBJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о валовой прибыли в 259.27M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
EMBJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила об операционной прибыли в 73.95M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
EMBJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о чистой прибыли в 33.26M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
EMBJ and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMBJ has higher volatility (11.24%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, EMBJ dropped -90.53% vs COST's -53.39%.
EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBJ и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор