PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBJ с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMBJ с ALIZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBJ (Embraer S.A) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. EMBJ operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, EMBJ returned 33.22%/yr vs 15.64%/yr for ALIZY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMBJ и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A (EMBJ) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBJ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью -2.04%.

EMBJ

1 день
2.37%
1 месяц
-11.05%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-9.91%
1 год
19.88%
3 года*
54.29%
5 лет*
33.22%
10 лет*
10.61%

ALIZY

1 день
0.96%
1 месяц
1.01%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.06%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBJ и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBJ
Embraer S.A		-11.65%77.16%98.81%68.80%-38.42%160.65%-65.93%
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.04%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Correlation

The correlation between EMBJ and ALIZY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.38

The correlation between EMBJ and ALIZY shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMBJ:

$10.17B

ALIZY:

$164.76B

EPS

EMBJ:

$1.71

ALIZY:

$3.16

Коэффициент P/E

EMBJ:

33.07

ALIZY:

13.66

Коэффициент PEG

EMBJ:

1.49

ALIZY:

0.94

Коэффициент P/S

EMBJ:

1.30

ALIZY:

1.16

Коэффициент P/B

EMBJ:

3.11

ALIZY:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

EMBJ:

$7.95B

ALIZY:

$141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMBJ:

$1.40B

ALIZY:

$116.91B

EBITDA (12 мес.)

EMBJ:

$602.35M

ALIZY:

$1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Embraer S.A

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с EMBJ:
EMBJ с VOYGEMBJ с COKEEMBJ с ONTEMBJ с TRGPEMBJ с AHREMBJ с COSTEMBJ с SZLMY
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-B

Доходность на риск

EMBJ vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBJ
Ранг доходности на риск EMBJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBJ c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A (EMBJ) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBJALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.61

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.95

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.89

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

2.31

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBJ vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBJ на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALIZY равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBJ и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBJALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.55

-0.43

Просадки

Сравнение просадок EMBJ и ALIZY

Максимальная просадка EMBJ за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBJ и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBJALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.53%

-49.10%

-41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.66%

-13.55%

-18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.66%

-13.55%

-18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.20%

-38.35%

-18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.82%

-4.88%

-23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.29%

-8.68%

-31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

5.23%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBJ и ALIZY

Embraer S.A (EMBJ) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что EMBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBJALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.95%

7.19%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.15%

15.27%

+18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.68%

20.02%

+23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

22.18%

+25.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.64%

27.69%

+21.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBJ и ALIZY

Дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ALIZY в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMBJ
Embraer S.A		1.62%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%1.65%0.45%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMBJ и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.44B
31.07B
(EMBJ) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMBJ и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embraer S.A и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
18.0%
79.9%
Активы портфеля
EMBJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о валовой прибыли в 259.27M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

EMBJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила об операционной прибыли в 73.95M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

EMBJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о чистой прибыли в 33.26M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

EMBJ and ALIZY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMBJ has higher volatility (16.95%) compared to ALIZY (7.19%). In terms of maximum drawdown, EMBJ dropped -90.53% vs ALIZY's -49.10%.

ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBJ и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор