Сравнение EMBJ с ONT
EMBJ (Embraer S.A) and ONT (Onterris, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EMBJ in Aerospace & Defense, ONT in Waste Management. Over the past 5 years, EMBJ returned 32.35%/yr vs -19.37%/yr for ONT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMBJ и ONT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBJ показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у ONT с доходностью -28.31%.
EMBJ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 63.14%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 11.61%
ONT
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- -23.67%
- 5 лет*
- -19.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBJ и ONT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | -3.59% | 77.16% | 98.81% | 68.80% | -38.42% | 160.65% | 5.26% |
ONT Onterris, Inc. | -28.31% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 87.64% |
Correlation
The correlation between EMBJ and ONT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
EMBJ:
$11.10B
ONT:
$641.60M
EMBJ:
$1.71
ONT:
$0.15
EMBJ:
36.09
ONT:
118.05
EMBJ:
1.42
ONT:
0.84
EMBJ:
3.39
ONT:
1.46
EMBJ:
$7.95B
ONT:
$821.22M
EMBJ:
$1.40B
ONT:
$307.44M
EMBJ:
$602.35M
ONT:
$85.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBJ vs. ONT — Ранг доходности на риск
EMBJ
ONT
Сравнение EMBJ c ONT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A (EMBJ) и Onterris, Inc. (ONT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBJ | ONT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.34 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -0.74 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBJ и ONT
Максимальная просадка EMBJ за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке ONT в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBJ и ONT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBJ | ONT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -86.27% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.21% | -53.32% | +21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -78.44% | +46.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | -86.27% | +29.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -77.24% | +54.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.26% | -46.23% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 24.38% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBJ и ONT
Текущая волатильность для Embraer S.A (EMBJ) составляет 11.24%, в то время как у Onterris, Inc. (ONT) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что EMBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBJ | ONT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 14.82% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 47.93% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.46% | 58.29% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 63.17% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 65.29% | -15.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBJ и ONT
Дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как ONT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | 1.48% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.65% | 0.45% | 0.56% |
ONT Onterris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMBJ и ONT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A и Onterris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMBJ и ONT
EMBJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о валовой прибыли в 259.27M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
EMBJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила об операционной прибыли в 73.95M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
EMBJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о чистой прибыли в 33.26M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
Часто задаваемые вопросы
EMBJ and ONT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (14.82%) compared to EMBJ (11.24%). In terms of maximum drawdown, EMBJ dropped -90.53% vs ONT's -86.27%.
EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBJ и ONT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор