Сравнение EMBJ с VOYG
EMBJ (Embraer S.A) and VOYG (Voyager Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, EMBJ returned 28.14% vs -41.41% for VOYG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMBJ и VOYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBJ показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VOYG с доходностью -4.25%.
EMBJ
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.80%
- 6 месяцев
- -12.07%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 65.18%
- 5 лет*
- 36.87%
- 10 лет*
- 12.27%
VOYG
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -4.25%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBJ и VOYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | 0.98% | 36.99% |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | -4.25% | -62.52% |
Correlation
The correlation between EMBJ and VOYG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
EMBJ:
$11.81B
VOYG:
$1.48B
EMBJ:
$1.71
VOYG:
-$2.09
EMBJ:
1.47
VOYG:
8.74
EMBJ:
3.54
VOYG:
4.09
EMBJ:
$7.95B
VOYG:
$167.16M
EMBJ:
$1.40B
VOYG:
$14.21M
EMBJ:
$602.35M
VOYG:
-$109.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBJ vs. VOYG — Ранг доходности на риск
EMBJ
VOYG
Сравнение EMBJ c VOYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A (EMBJ) и Voyager Technologies, Inc. (VOYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBJ | VOYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.68 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.13 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBJ и VOYG
Максимальная просадка EMBJ за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки VOYG в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBJ и VOYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBJ | VOYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -74.21% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.21% | -61.19% | +28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.63% | -64.11% | +45.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.21% | -54.07% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 36.69% | -21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBJ и VOYG
Текущая волатильность для Embraer S.A (EMBJ) составляет 10.10%, в то время как у Voyager Technologies, Inc. (VOYG) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что EMBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBJ | VOYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 23.44% | -13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 68.59% | -33.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.38% | 89.82% | -46.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 93.25% | -46.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 93.25% | -43.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBJ и VOYG
Дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как VOYG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | 1.76% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.65% | 0.45% | 0.56% |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMBJ и VOYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A и Voyager Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EMBJ and VOYG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOYG has higher volatility (23.44%) compared to EMBJ (10.10%). In terms of maximum drawdown, EMBJ dropped -90.53% vs VOYG's -74.21%.
EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBJ и VOYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор