Сравнение EMBE.L с XLU
EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMBE.L returned 1.09%/yr vs 8.85%/yr for XLU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и XLU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMBE.L торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.09% против 8.85% соответственно.
EMBE.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.09%
XLU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам EMBE.L и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.23% | 10.99% | 4.00% | 7.66% | -20.86% | -3.27% | 3.35% | 12.27% | -8.40% | 8.13% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 6.66% | 2.26% | 31.45% | -9.96% | 7.73% | 26.51% | -7.78% | 28.78% | 8.81% | -1.72% |
Correlation
The correlation between EMBE.L and XLU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2013 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов EMBE.L и XLU
Секторы
EMBE.L
XLU
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
EMBE.L
-
XLU
-
Коммуникационные услуги
EMBE.L
-
XLU
-
Потребительский циклический сектор
EMBE.L
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
EMBE.L
-
XLU
-
Энергетика
EMBE.L
-
XLU
-
Здравоохранение
EMBE.L
-
XLU
-
Промышленность
EMBE.L
-
XLU
-
Недвижимость
EMBE.L
-
XLU
-
Технологии
EMBE.L
-
XLU
-
Коммунальные услуги
EMBE.L
-
XLU
Финансовые услуги
EMBE.L
XLU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBE.L vs. XLU — Ранг доходности на риск
EMBE.L
XLU
Сравнение EMBE.L c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBE.L | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.29 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 2.63 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и XLU
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBE.L | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -38.13% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -9.41% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -15.27% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -28.16% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -35.68% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.63% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -9.85% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 4.60% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и XLU
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) составляет 2.14%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBE.L | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.82% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 11.96% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 15.35% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 17.67% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 19.96% | -10.48% |
Сравнение комиссий EMBE.L и XLU
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и XLU
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности XLU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.13% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
EMBE.L and XLU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.
EMBE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while XLU is Utilities Equities. EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор