Сравнение EMBD с PAVE
EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. EMBD is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.93%/yr vs 18.24%/yr for PAVE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 18.01%.
EMBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.73%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBD и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.92% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.42% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 18.01% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 41.21% |
Correlation
The correlation between EMBD and PAVE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBD vs. PAVE — Ранг доходности на риск
EMBD
PAVE
Сравнение EMBD c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBD | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.12 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 7.24 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBD и PAVE
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -44.08% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -11.91% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | -26.23% | +19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -26.23% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -5.99% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -6.20% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.48% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и PAVE
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 1.17%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 6.22% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 16.26% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 20.06% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 21.69% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 24.37% | -15.55% |
Сравнение комиссий EMBD и PAVE
EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и PAVE
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности PAVE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.69% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.77% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
EMBD and PAVE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (6.22%) compared to EMBD (1.17%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs PAVE's -44.08%.
On 5-year performance, PAVE leads with 18.24% vs 2.93% for EMBD. On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.24% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
EMBD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 0.77% for PAVE.
EMBD is categorized as Emerging Markets Bonds, while PAVE is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.47% for PAVE.
EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBD и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор