Сравнение EMBD с LEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).
EMBD и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBD и LEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBD и LEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.48% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.53% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.85%.
EMBD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и LEMB
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.
Доходность на риск
EMBD vs. LEMB — Ранг доходности на риск
EMBD
LEMB
Сравнение EMBD c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBD | LEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.29 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.99 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.51 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBD | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.02 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EMBD и LEMB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и LEMB
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности LEMB в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.26% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и LEMB
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и LEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBD | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -30.82% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -6.00% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -25.29% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -7.73% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -12.83% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.40% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и LEMB
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 2.56%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBD | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.56% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 4.71% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 6.85% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 8.19% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 9.33% | -0.37% |