PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBD с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBD с EMHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMBD is actively managed, while EMHY is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.97%/yr vs 4.31%/yr for EMHY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.

Доходность

Сравнение доходности EMBD и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 3.08%.

EMBD

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.63%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBD и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		1.78%12.55%6.76%10.60%-13.84%-1.84%11.53%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%12.42%

Correlation

The correlation between EMBD and EMHY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.74

The correlation between EMBD and EMHY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMBD и EMHY

Секторы
EMBD
EMHY

Финансовые услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EMBD
0.8%
EMHY

-

Сырьевые материалы

EMBD

-

EMHY

-

Коммуникационные услуги

EMBD

-

EMHY

-

Потребительский циклический сектор

EMBD

-

EMHY

-

Потребительский защитный сектор

EMBD

-

EMHY

-

Энергетика

EMBD

-

EMHY

-

Здравоохранение

EMBD

-

EMHY

-

Промышленность

EMBD

-

EMHY
100.0%

Недвижимость

EMBD

-

EMHY

-

Технологии

EMBD

-

EMHY

-

Коммунальные услуги

EMBD

-

EMHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VWOBEMBD с VOOEMBD с SCHEEMBD с VNQEMBD с TLT
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY

Доходность на риск

EMBD vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBD c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDEMHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.33

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.48

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.04

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

13.80

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBD vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBD на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBD и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EMBD и EMHY

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и EMHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBDEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-30.11%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-4.34%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-5.95%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-25.83%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.89%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.95%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и EMHY

Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеют волатильность 1.59% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBDEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.60%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

4.30%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

5.65%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

9.10%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

10.66%

-1.77%

Сравнение комиссий EMBD и EMHY

EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и EMHY

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности EMHY в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.66%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Часто задаваемые вопросы

EMBD and EMHY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHY has higher volatility (1.60%) compared to EMBD (1.59%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs EMHY's -30.11%.

On 5-year performance, EMHY leads with 4.31% vs 2.97% for EMBD. On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMHY has performed better with a 4.31% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.

EMHY has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 5.66% for EMBD.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.50% for EMHY.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBD и EMHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор