Сравнение EMBD с BREM
EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.77%.
EMBD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
BREM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBD и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.70% | 2.08% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between EMBD and BREM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBD vs. BREM — Ранг доходности на риск
EMBD
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMBD c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBD | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBD и BREM
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBD | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -4.54% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.58% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -0.63% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBD | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 5.61% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.61% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.61% | +3.25% |
Сравнение комиссий EMBD и BREM
EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и BREM
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности BREM в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.89% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.67% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
EMBD and BREM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
EMBD has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 3.89% for BREM.
They also come from different issuers: Global X and BlackRock. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для EMBD и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор