Сравнение EMB с EVH

С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у EVH с доходностью -44.50%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции EVH по среднегодовой доходности: 3.23% против -14.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Evolent Health, Inc. (EVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EVH равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и EVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMB и EVH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как EVH не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки EVH в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и EVH.

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у Evolent Health, Inc. (EVH) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.