Сравнение EMA с RY
EMA (Emera Inc) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, EMA returned 22.09% vs 64.38% for RY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EMA и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 20.70%.
EMA
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 20.70%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам EMA и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 8.71% | 11.17% |
RY Royal Bank of Canada | 20.70% | 34.43% |
Correlation
The correlation between EMA and RY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
EMA:
$15.95B
RY:
$208.50B
EMA:
CA$3.55
RY:
CA$18.17
EMA:
20.96
RY:
15.82
EMA:
0.66
RY:
2.29
EMA:
2.61
RY:
2.52
EMA:
2.47
RY:
2.28
EMA:
CA$8.59B
RY:
CA$138.99B
EMA:
CA$2.83B
RY:
CA$65.64B
EMA:
CA$2.56B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA vs. RY — Ранг доходности на риск
EMA
RY
Сравнение EMA c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMA | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.76 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 6.45 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 24.03 | -14.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMA и RY
Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.93% | -62.90% | +56.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -10.04% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -9.31% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.69% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA и RY
Emera Inc (EMA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.08% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 11.23% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 15.04% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.99% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 19.68% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA и RY
Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности RY в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Inc | 4.06% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMA и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMA и RY
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
EMA and RY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMA has higher volatility (4.99%) compared to RY (3.08%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMA и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор