PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMA с FTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMA (Emera Inc) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past year, EMA returned 16.52% vs 16.85% for FTS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EMA и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emera Inc (EMA) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 7.06%.

EMA

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.27%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.85%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTS

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.85%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA и FTS

2026 (YTD)2025
EMA
Emera Inc		5.09%12.99%
FTS
Fortis Inc		7.06%10.41%

Correlation

The correlation between EMA and FTS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.72

The correlation between EMA and FTS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMA:

$15.46B

FTS:

$27.81B

EPS

EMA:

$3.55

FTS:

$3.40

Коэффициент P/E

EMA:

14.30

FTS:

16.10

Коэффициент PEG

EMA:

0.45

FTS:

2.34

Коэффициент P/S

EMA:

1.78

FTS:

2.37

Коэффициент P/B

EMA:

1.68

FTS:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

EMA:

$8.59B

FTS:

$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMA:

$2.83B

FTS:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

EMA:

$2.56B

FTS:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emera Inc

Fortis Inc

Часто сравнивают с EMA:
EMA с BB.TOEMA с ARX.TOEMA с DOLEMA с BIPCEMA с FTS.TOEMA с RYEMA с CNP
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO

Доходность на риск

EMA vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA
Ранг доходности на риск EMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.28

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.90

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.72

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

6.92

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAFTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.60

+0.75

Просадки

Сравнение просадок EMA и FTS

Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и FTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.93%

-34.36%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.23%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.83%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-6.84%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.50%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA и FTS

Текущая волатильность для Emera Inc (EMA) составляет 4.25%, в то время как у Fortis Inc (FTS) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что EMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.68%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.39%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

13.29%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.28%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.93%

-5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA и FTS

Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FTS в 3.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMA
Emera Inc		3.89%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTS
Fortis Inc		3.36%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMA и FTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.48B
3.39B
(EMA) Общая выручка
(FTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMA и FTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emera Inc и Fortis Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
30.5%
27.6%
Активы портфеля
EMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

EMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

EMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

EMA and FTS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTS has higher volatility (4.68%) compared to EMA (4.25%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs FTS's -34.36%.

FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор