Сравнение EMA с FTS
EMA (Emera Inc) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past year, EMA returned 22.09% vs 23.31% for FTS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EMA и FTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 10.99%.
EMA
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTS
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам EMA и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 8.71% | 11.17% |
FTS Fortis Inc | 10.99% | 8.93% |
Correlation
The correlation between EMA and FTS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.74 |
The correlation between EMA and FTS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EMA:
$15.95B
FTS:
$28.83B
EMA:
CA$3.55
FTS:
CA$3.40
EMA:
20.96
FTS:
23.64
EMA:
0.66
FTS:
3.44
EMA:
2.61
FTS:
3.49
EMA:
2.47
FTS:
1.79
EMA:
CA$8.59B
FTS:
CA$12.22B
EMA:
CA$2.83B
FTS:
CA$7.44B
EMA:
CA$2.56B
FTS:
CA$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA vs. FTS — Ранг доходности на риск
EMA
FTS
Сравнение EMA c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMA | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.76 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 9.35 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMA и FTS
Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и FTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.93% | -34.36% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -6.23% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.37% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -6.82% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.50% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA и FTS
Emera Inc (EMA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что EMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.59% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.59% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 13.53% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 16.32% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 18.96% | -5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA и FTS
Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FTS в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Inc | 4.06% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTS Fortis Inc | 3.24% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMA и FTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMA и FTS
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
EMA and FTS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMA has higher volatility (4.99%) compared to FTS (4.59%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs FTS's -34.36%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMA и FTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор