Сравнение ELVA с PEGA
ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PEGA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ELVA returned 2.89%/yr vs 9.23%/yr for PEGA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVA и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVA показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -45.08%. За последние 10 лет акции ELVA уступали акциям PEGA по среднегодовой доходности: 2.89% против 9.23% соответственно.
ELVA
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 181.07%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 2.89%
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам ELVA и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 20.25% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -38.98% | 686.67% | 48.08% | -80.52% | -67.02% |
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
Correlation
The correlation between ELVA and PEGA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ELVA:
$490.77M
PEGA:
$5.86B
ELVA:
$0.11
PEGA:
$1.87
ELVA:
87.86
PEGA:
17.53
ELVA:
1.04
PEGA:
0.09
ELVA:
6.21
PEGA:
3.51
ELVA:
7.79
PEGA:
8.30
ELVA:
$70.74M
PEGA:
$1.70B
ELVA:
$22.01M
PEGA:
$1.27B
ELVA:
$6.86M
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVA vs. PEGA — Ранг доходности на риск
ELVA
PEGA
Сравнение ELVA c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELVA | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.69 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | -1.33 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELVA и PEGA
Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVA | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -94.81% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -50.84% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -50.84% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.78% | -78.59% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.90% | -79.21% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -54.86% | +13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -44.86% | -28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 26.39% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVA и PEGA
Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) имеет более высокую волатильность в 27.27% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что ELVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVA | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.27% | 12.27% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.77% | 38.25% | +25.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.18% | 49.03% | +35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.12% | 51.50% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.10% | 44.02% | +42.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVA и PEGA
ELVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELVA и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrovaya Inc. Common Shares и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELVA и PEGA
ELVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
ELVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
ELVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELVA and PEGA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (27.27%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs PEGA's -94.81%.
ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVA и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор