PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELVA с PZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELVA с PZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PZG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ELVA returned 5.09%/yr vs -1.18%/yr for PZG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELVA и PZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELVA показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у PZG с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции ELVA превзошли акции PZG по среднегодовой доходности: 5.09% против -1.18% соответственно.

ELVA

1 день
-1.51%
1 месяц
8.60%
С начала года
40.63%
6 месяцев
111.22%
1 год
241.85%
3 года*
47.33%
5 лет*
13.69%
10 лет*
5.09%

PZG

1 день
3.05%
1 месяц
-2.17%
С начала года
7.14%
6 месяцев
21.62%
1 год
134.78%
3 года*
68.64%
5 лет*
5.15%
10 лет*
-1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELVA и PZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELVA
Electrovaya Inc. Common Shares		40.63%218.55%-18.95%-17.30%2.78%-38.98%686.67%48.08%-80.52%-67.02%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		7.14%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%

Correlation

The correlation between ELVA and PZG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г.

0.08

The correlation between ELVA and PZG shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELVA:

$573.94M

PZG:

$112.23M

EPS

ELVA:

$0.11

PZG:

-$0.09

Коэффициент P/B

ELVA:

9.11

PZG:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

ELVA:

$70.74M

PZG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ELVA:

$22.01M

PZG:

-$892.14K

EBITDA (12 мес.)

ELVA:

$6.86M

PZG:

-$11.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electrovaya Inc. Common Shares

Paramount Gold Nevada Corp.

Часто сравнивают с ELVA:
ELVA с IRENELVA с WDCELVA с AVGOELVA с NEXAELVA с RAPTELVA с MUELVA с MRK
Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MUPZG с RCAT

Доходность на риск

ELVA vs. PZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELVA
Ранг доходности на риск ELVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELVA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELVA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELVA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELVA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELVA c PZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELVAPZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.89

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.64

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

2.64

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

6.19

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELVA vs. PZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELVA на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа PZG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELVA и PZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELVAPZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.89

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

-0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.08

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ELVA и PZG

Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и PZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELVAPZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-93.81%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.42%

-51.31%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.19%

-51.31%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-74.05%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.90%

-90.14%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.02%

-69.46%

+38.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.73%

-68.57%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.51%

21.88%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ELVA и PZG

Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что ELVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELVAPZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.47%

16.73%

+11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.92%

57.11%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.65%

71.69%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.98%

62.67%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.12%

60.65%

+25.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELVA и PZG

Ни ELVA, ни PZG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELVA и PZG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrovaya Inc. Common Shares и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
17.80M
0
(ELVA) Общая выручка
(PZG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ELVA and PZG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELVA has higher volatility (28.47%) compared to PZG (16.73%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs PZG's -93.81%.

ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELVA и PZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор