Сравнение ELVA с IREN
ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) and IREN (IREN Limited) are both stocks. ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ELVA returned 47.33%/yr vs 169.51%/yr for IREN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVA и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVA показывает доходность 40.63%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 63.78%.
ELVA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- 111.22%
- 1 год
- 241.85%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 5.09%
IREN
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 63.78%
- 6 месяцев
- 33.18%
- 1 год
- 555.99%
- 3 года*
- 169.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELVA и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 40.63% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -26.94% |
IREN IREN Limited | 63.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between ELVA and IREN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ELVA:
$0.11
IREN:
$0.45
ELVA:
102.75
IREN:
136.41
ELVA:
7.26
IREN:
13.86
ELVA:
$70.74M
IREN:
$757.07M
ELVA:
$22.01M
IREN:
$433.88M
ELVA:
$6.86M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVA vs. IREN — Ранг доходности на риск
ELVA
IREN
Сравнение ELVA c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELVA | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 9.57 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 18.38 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELVA | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 5.52 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ELVA и IREN
Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVA | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -95.73% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -58.62% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -65.56% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.02% | -19.04% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.73% | -62.75% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.51% | 30.46% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVA и IREN
Текущая волатильность для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) составляет 28.47%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что ELVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVA | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.47% | 32.05% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.92% | 73.58% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.65% | 101.77% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.98% | 118.39% | -49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.12% | 118.39% | -32.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVA и IREN
Ни ELVA, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELVA и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrovaya Inc. Common Shares и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELVA and IREN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.05%) compared to ELVA (28.47%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVA и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор