Сравнение ELVA с MU
ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ELVA returned 4.45%/yr vs 56.13%/yr for MU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVA и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVA показывает доходность 42.78%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%. За последние 10 лет акции ELVA уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 4.45% против 56.13% соответственно.
ELVA
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- 19.37%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 129.27%
- 1 год
- 237.27%
- 3 года*
- 48.42%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 4.45%
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
Сравнение доходности по годам ELVA и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 42.78% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -38.98% | 686.67% | 48.08% | -80.52% | -67.02% |
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ELVA and MU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between ELVA and MU shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELVA:
$582.72M
MU:
$1.23T
ELVA:
$0.11
MU:
$21.26
ELVA:
104.32
MU:
50.79
ELVA:
1.24
MU:
0.19
ELVA:
7.37
MU:
21.07
ELVA:
9.25
MU:
16.98
ELVA:
$70.74M
MU:
$58.12B
ELVA:
$22.01M
MU:
$33.96B
ELVA:
$6.86M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVA vs. MU — Ранг доходности на риск
ELVA
MU
Сравнение ELVA c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELVA | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.94 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 31.98 | -26.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 126.47 | -113.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELVA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 14.69 | -11.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.30 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.13 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ELVA и MU
Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -98.25% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -30.28% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -57.63% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -57.63% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.90% | -57.63% | -39.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | 0.00% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -58.20% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 7.64% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVA и MU
Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 29.36% и 28.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 28.51% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.89% | 53.48% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.08% | 66.00% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.98% | 52.31% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.14% | 49.66% | +36.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVA и MU
ELVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELVA и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrovaya Inc. Common Shares и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELVA и MU
ELVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ELVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ELVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
ELVA and MU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (29.36%) compared to MU (28.51%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVA и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор