Сравнение ELMD с LFVN
ELMD (Electromed, Inc.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. ELMD operates in Medical Devices (Healthcare), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ELMD returned 22.69%/yr vs -2.47%/yr for LFVN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELMD и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELMD показывает доходность 26.10%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 53.59%. За последние 10 лет акции ELMD превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 22.69% против -2.47% соответственно.
ELMD
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 42.27%
- С начала года
- 26.10%
- 6 месяцев
- 32.09%
- 1 год
- 82.23%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 27.40%
- 10 лет*
- 22.69%
LFVN
- 1 день
- 11.90%
- 1 месяц
- 70.67%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- -24.73%
- 3 года*
- 29.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам ELMD и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMD Electromed, Inc. | 26.10% | -1.46% | 170.85% | 4.00% | -19.31% | 32.52% | 13.41% | 69.94% | -16.14% | 56.44% |
LFVN LifeVantage Corporation | 53.59% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between ELMD and LFVN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ELMD:
$317.55M
LFVN:
$117.86M
ELMD:
$1.16
LFVN:
$0.45
ELMD:
31.56
LFVN:
20.83
ELMD:
0.87
LFVN:
0.51
ELMD:
4.44
LFVN:
0.61
ELMD:
6.46
LFVN:
3.54
ELMD:
$71.75M
LFVN:
$195.32M
ELMD:
$56.28M
LFVN:
$152.62M
ELMD:
$14.10M
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELMD vs. LFVN — Ранг доходности на риск
ELMD
LFVN
Сравнение ELMD c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electromed, Inc. (ELMD) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELMD | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.35 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | -0.51 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELMD | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.35 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.04 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ELMD и LFVN
Максимальная просадка ELMD за все время составила -78.65%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELMD и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELMD | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.65% | -99.57% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -71.73% | +48.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -83.90% | +35.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -83.90% | +35.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.84% | -83.90% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -90.45% | +83.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -89.58% | +55.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 48.42% | -36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELMD и LFVN
Текущая волатильность для Electromed, Inc. (ELMD) составляет 26.14%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 41.31%. Это указывает на то, что ELMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELMD | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 41.31% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 58.45% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.85% | 70.23% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.32% | 64.76% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 61.30% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELMD и LFVN
ELMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ELMD Electromed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELMD и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electromed, Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELMD и LFVN
ELMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 18.58M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ELMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 18.58M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
ELMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 18.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ELMD and LFVN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (41.31%) compared to ELMD (26.14%). In terms of maximum drawdown, ELMD dropped -78.65% vs LFVN's -99.57%.
ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELMD и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор