Сравнение ELM с GDT
ELM (Elm Market Navigator ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ELM charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности ELM и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELM и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 4.99% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between ELM and GDT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELM vs. GDT — Ранг доходности на риск
ELM
GDT
Сравнение ELM c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELM | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | -0.58 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELM и GDT
Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -18.06% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -15.59% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -9.96% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELM и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 33.20% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 33.20% | -22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 33.20% | -22.94% |
Сравнение комиссий ELM и GDT
ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELM и GDT
Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.52% | 2.71% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELM and GDT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for GDT.
ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: Elm and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для ELM и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор