Сравнение ELIS с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
ELIS и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -83.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и TSLQ
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
ELIS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
ELIS
TSLQ
Сравнение ELIS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.72 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.10 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.90 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.04 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и TSLQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и TSLQ
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и TSLQ
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -98.73% | +53.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -90.23% | +45.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -98.09% | +60.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -65.75% | +41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 77.80% | -49.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 22.77% | -12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 59.66% | -33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 110.69% | -67.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 94.60% | -52.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 94.60% | -52.10% |