Сравнение ELIS с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
ELIS и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 13.99% | -29.46% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | 89.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
ELIS
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- -19.57%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и TSLL
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
ELIS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
ELIS
TSLL
Сравнение ELIS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.29 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.22 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.81 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.72 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.29 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.12 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и TSLL составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и TSLL
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.14% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и TSLL
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -82.88% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -51.06% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.44% | -66.00% | +31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -53.35% | +29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 24.07% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 8.70%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 22.51% | -13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 59.48% | -32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 110.55% | -68.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.39% | 107.87% | -65.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.39% | 107.87% | -65.48% |