Сравнение ELIS с SVIX
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. ELIS charges 0.97%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | 8.70% |
Correlation
The correlation between ELIS and SVIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
ELIS
SVIX
Сравнение ELIS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SVIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -79.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -56.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -31.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 54.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 66.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 66.27% | — |
Сравнение комиссий ELIS и SVIX
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SVIX
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and SVIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор