Сравнение ELIS с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
ELIS и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 36.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и SPUU
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
ELIS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ELIS
SPUU
Сравнение ELIS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.78 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.29 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.25 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 5.36 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.78 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.56 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и SPUU составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SPUU
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SPUU
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -59.35% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -23.10% | -21.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -12.15% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -9.62% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 5.41% | +22.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SPUU
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 10.73% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 19.20% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 36.23% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 33.47% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 35.72% | +6.78% |