Сравнение ELIS с SPUU
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - ELIS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). ELIS is actively managed, while SPUU is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. ELIS charges 0.97%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам ELIS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 36.42% |
Correlation
The correlation between ELIS and SPUU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение распределения секторов ELIS и SPUU
Секторы
ELIS
SPUU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ELIS
SPUU
Сырьевые материалы
ELIS
-
SPUU
Коммуникационные услуги
ELIS
-
SPUU
Потребительский циклический сектор
ELIS
-
SPUU
Потребительский защитный сектор
ELIS
-
SPUU
Энергетика
ELIS
-
SPUU
Здравоохранение
ELIS
-
SPUU
Промышленность
ELIS
-
SPUU
Недвижимость
ELIS
-
SPUU
Технологии
ELIS
-
SPUU
Коммунальные услуги
ELIS
-
SPUU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ELIS
SPUU
Сравнение ELIS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SPUU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.58% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.50% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 33.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.76% | — |
Сравнение комиссий ELIS и SPUU
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SPUU
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and SPUU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.97% for ELIS.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 1.33% for SPUU.
ELIS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор