Сравнение ELIS с SEF
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. ELIS is actively managed, while SEF is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ELIS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам ELIS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
SEF ProShares Short Financials | 8.89% | -6.75% |
Correlation
The correlation between ELIS and SEF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.30 |
The correlation between ELIS and SEF shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ELIS и SEF
Секторы
ELIS
SEF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ELIS
SEF
Сырьевые материалы
ELIS
-
SEF
-
Коммуникационные услуги
ELIS
-
SEF
-
Потребительский циклический сектор
ELIS
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
ELIS
-
SEF
-
Энергетика
ELIS
-
SEF
-
Здравоохранение
ELIS
-
SEF
-
Промышленность
ELIS
-
SEF
-
Недвижимость
ELIS
-
SEF
-
Технологии
ELIS
-
SEF
-
Коммунальные услуги
ELIS
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. SEF — Ранг доходности на риск
ELIS
SEF
Сравнение ELIS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SEF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -96.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -96.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -82.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.34% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.52% | — |
Сравнение комиссий ELIS и SEF
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SEF
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SEF в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.35% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and SEF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ELIS.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 3.35% for SEF.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор