Сравнение ELIS с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short Financials (SEF).
ELIS и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и SEF
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
ELIS vs. SEF — Ранг доходности на риск
ELIS
SEF
Сравнение ELIS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.13 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.34 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.13 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.19 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.13 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и SEF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SEF
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SEF
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -96.51% | +51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -20.21% | -24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -96.01% | +58.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -82.59% | +58.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 14.45% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SEF
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 4.86% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 11.37% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 19.24% | +23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 17.98% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 20.54% | +21.96% |