PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELIS с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELIS с IBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - ELIS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IBB is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. ELIS is actively managed, while IBB is passively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. ELIS charges 0.97%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности ELIS и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ELIS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELIS и IBB

2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		11.37%-29.46%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%28.91%

Correlation

The correlation between ELIS and IBB is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.52

The correlation between ELIS and IBB has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELIS и IBB

Секторы
ELIS
IBB

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ELIS
100.0%
IBB

-

Сырьевые материалы

ELIS

-

IBB

-

Коммуникационные услуги

ELIS

-

IBB

-

Потребительский циклический сектор

ELIS

-

IBB

-

Потребительский защитный сектор

ELIS

-

IBB

-

Энергетика

ELIS

-

IBB

-

Здравоохранение

ELIS

-

IBB
100.0%

Промышленность

ELIS

-

IBB

-

Недвижимость

ELIS

-

IBB

-

Технологии

ELIS

-

IBB

-

Коммунальные услуги

ELIS

-

IBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с ELIS:
ELIS с PLTDELIS с TSLZELIS с CARDELIS с TSDDELIS с YQQQELIS с FLYDELIS с MSTZ
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

ELIS vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELIS
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ELIS vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELISIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.26

—

Просадки

Сравнение просадок ELIS и IBB

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELISIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и IBB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELISIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.22%

—

Сравнение комиссий ELIS и IBB

ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и IBB

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		5.26%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

ELIS and IBB have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for ELIS.

ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.23% for IBB.

ELIS is categorized as Inverse Equities, while IBB is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 0.47% for IBB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELIS и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор