Сравнение ELIS с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short Dow30 (DOG).
ELIS и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и DOG
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
ELIS vs. DOG — Ранг доходности на риск
ELIS
DOG
Сравнение ELIS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.43 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.49 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.31 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.43 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и DOG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и DOG
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и DOG
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -92.59% | +47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -22.70% | -22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -91.99% | +54.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -66.17% | +42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 16.51% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и DOG
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.02% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 9.25% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 16.80% | +25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 14.73% | +27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 17.46% | +25.04% |