PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с XLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. ELFY is passively managed, while XLUI is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 4.99%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и XLUI

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%4.65%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%

Correlation

The correlation between ELFY and XLUI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов ELFY и XLUI

Секторы
ELFY
XLUI

Коммунальные услуги

33.9%

-

Промышленность

31.3%

-

Технологии

18.1%

-

Энергетика

13.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
XLUI

-

Промышленность

ELFY
31.3%
XLUI

-

Технологии

ELFY
18.1%
XLUI

-

Энергетика

ELFY
13.1%
XLUI

-

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
XLUI

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
XLUI

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

XLUI

-

Финансовые услуги

ELFY

-

XLUI
100.0%

Здравоохранение

ELFY

-

XLUI

-

Недвижимость

ELFY

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT

Доходность на риск

ELFY vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.60

+2.76

Просадки

Сравнение просадок ELFY и XLUI

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-6.01%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-4.60%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.92%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

11.12%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

11.12%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

11.12%

+7.87%

Сравнение комиссий ELFY и XLUI

ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и XLUI

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XLUI в 12.81%

ПозицияTTM2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and XLUI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.82% for ELFY.

They also come from different issuers: ALPS and State Street. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор