PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с LGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с LGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS. ELFY is passively managed, while LGRO is actively managed. Over the past year, ELFY returned 48.83% vs 25.66% for LGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и LGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у LGRO с доходностью 8.22%.

ELFY

1 день
0.20%
1 месяц
1.62%
С начала года
29.33%
6 месяцев
25.30%
1 год
48.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и LGRO

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.33%35.82%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%36.47%

Correlation

The correlation between ELFY and LGRO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between ELFY and LGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и LGRO

Секторы
ELFY
LGRO

Коммунальные услуги

33.9%

-

Промышленность

31.3%
3.0%

Технологии

18.1%
48.1%

Энергетика

13.1%
2.2%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
LGRO

-

Промышленность

ELFY
31.3%
LGRO
3.0%

Технологии

ELFY
18.1%
LGRO
48.1%

Энергетика

ELFY
13.1%
LGRO
2.2%

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
LGRO

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
LGRO
14.4%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

LGRO
13.4%

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

LGRO
1.8%

Финансовые услуги

ELFY

-

LGRO
9.1%

Здравоохранение

ELFY

-

LGRO
8.1%

Недвижимость

ELFY

-

LGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с PAVEELFY с VPU
Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ

Доходность на риск

ELFY vs. LGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c LGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYLGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.65

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.25

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

1.69

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

5.51

+13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. LGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа LGRO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и LGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYLGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.65

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

1.19

+2.18

Просадки

Сравнение просадок ELFY и LGRO

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки LGRO в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и LGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYLGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-23.26%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-15.24%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.80%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.39%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.67%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и LGRO

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYLGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.01%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

11.40%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

15.62%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

19.29%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.29%

-0.33%

Сравнение комиссий ELFY и LGRO

И ELFY, и LGRO имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и LGRO

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности LGRO в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and LGRO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.01%) compared to LGRO (4.01%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs LGRO's -23.26%.

On 1-year performance, ELFY leads with 48.83% vs 25.66% for LGRO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, LGRO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 48.83% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY and LGRO have the same expense ratio: 0.50% per year.

ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.32% for LGRO.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while LGRO is Large Cap Growth Equities.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и LGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор