PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELF.TO с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELF.TO (E-L Financial Corporation Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ELF.TO in Insurance - Life, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ELF.TO returned 14.43%/yr vs 14.22%/yr for BRK-B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELF.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELF.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELF.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELF.TO имеют среднегодовую доходность 14.43%, а акции BRK-B немного отстают с 14.22%.

ELF.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.81%
С начала года
11.16%
6 месяцев
9.54%
1 год
16.72%
3 года*
34.66%
5 лет*
21.41%
10 лет*
14.43%

BRK-B

1 день
2.20%
1 месяц
6.21%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.35%
1 год
1.81%
3 года*
15.04%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF.TO
E-L Financial Corporation Limited		11.16%37.18%35.10%19.15%2.24%30.90%-3.31%12.74%-8.60%12.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.36%5.81%38.01%12.92%10.67%27.79%0.64%5.48%11.74%13.88%

Correlation

The correlation between ELF.TO and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF.TO:

CA$6.03B

BRK-B:

$1.05T

EPS

ELF.TO:

CA$3.36

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ELF.TO:

5.05

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

ELF.TO:

0.00

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

ELF.TO:

2.71

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

ELF.TO:

0.69

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ELF.TO:

CA$2.22B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF.TO:

CA$1.64B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ELF.TO:

CA$1.57B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-L Financial Corporation Limited

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ELF.TO:
ELF.TO с FFH.TOELF.TO с BNELF.TO с SPYELF.TO с TH.TOELF.TO с CRE.LELF.TO с CEF.TOELF.TO с BIL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ELF.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF.TO
Ранг доходности на риск ELF.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.12

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.27

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.15

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

0.32

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF.TO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.87

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ELF.TO и BRK-B

Максимальная просадка ELF.TO за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELF.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-22.96%

-39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.97%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-17.44%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-22.78%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-22.96%

-19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-11.21%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-5.29%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.57%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF.TO и BRK-B

E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ELF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELF.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.32%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.71%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

15.19%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

16.12%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

18.32%

+6.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF.TO и BRK-B

Дивидендная доходность ELF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF.TO
E-L Financial Corporation Limited		7.13%10.19%5.66%1.43%3.91%9.76%3.92%0.60%0.68%0.61%0.68%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF.TO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E-L Financial Corporation Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
16.00M
93.68B
(ELF.TO) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELF.TO значения в CAD, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ELF.TO and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор