PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA2685751075
CUSIP268575107
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.79B
Прибыль на акциюCA$245.22
Цена/прибыль4.46
Выручка (12 мес.)CA$2.75B
Валовая прибыль (12 мес.)-CA$69.98M
EBITDA (12 мес.)CA$1.49B
Годовой диапазонCA$842.05 - CA$1,110.00
Целевая ценаCA$127.70
Процент коротких позиций0.01%
Коэффициент коротких позиций3.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-L Financial Corporation Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в E-L Financial Corporation Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2024FebruaryMarchApril
14,653.08%
5,627.47%
ELF.TO (E-L Financial Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

E-L Financial Corporation Limited показал доход в 5.30% с начала года и 22.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность E-L Financial Corporation Limited составила 9.88%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.30%5.57%
1 месяц1.01%-4.16%
6 месяцев30.22%20.07%
1 год22.21%20.82%
5 лет (среднегодовая)15.11%11.56%
10 лет (среднегодовая)9.88%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.74%0.49%5.58%
2023-4.53%18.14%4.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ELF.TO составляет 86, что означает, что он находится в топ 14% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ELF.TO, с текущим значением в 8686
E-L Financial Corporation Limited(ELF.TO)
Ранг коэф-та Шарпа ELF.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ELF.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELF.TO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELF.TO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELF.TO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELF.TO, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELF.TO, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

E-L Financial Corporation Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchApril
1.26
2.24
ELF.TO (E-L Financial Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность E-L Financial Corporation Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$15.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$15.00CA$15.00CA$35.00CA$88.75CA$28.75CA$5.00CA$5.00CA$5.00CA$5.00CA$0.50CA$0.50CA$75.50

Дивидендный доход

1.36%1.43%3.91%9.76%3.76%0.60%0.68%0.61%0.68%0.07%0.07%10.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-L Financial Corporation Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$3.75
2023CA$0.00CA$0.00CA$3.75CA$0.00CA$0.00CA$3.75CA$0.00CA$0.00CA$3.75CA$0.00CA$0.00CA$3.75
2022CA$0.00CA$0.00CA$27.50CA$0.00CA$0.00CA$2.50CA$0.00CA$0.00CA$2.50CA$0.00CA$0.00CA$2.50
2021CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$2.50CA$0.00CA$0.00CA$82.50CA$0.00CA$0.00CA$2.50
2020CA$0.00CA$0.00CA$25.00CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25
2019CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25
2018CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25
2017CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$1.25
2016CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.25
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2013CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$75.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У E-L Financial Corporation Limited дивидендная доходность составляет 1.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%29.3%
У E-L Financial Corporation Limited коэффициент выплат составляет 29.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что E-L Financial Corporation Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-0.90%
-2.58%
ELF.TO (E-L Financial Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

E-L Financial Corporation Limited показал максимальную просадку в 62.30%, зарегистрированную 2 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.

Текущая просадка E-L Financial Corporation Limited составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.3%27 июл. 1998 г.2912 февр. 2000 г.71912 сент. 2003 г.1010
-57.64%26 мая 1981 г.12916 июл. 1982 г.6828 мар. 1983 г.197
-54.69%25 апр. 2007 г.66628 дек. 2011 г.29918 нояб. 2013 г.965
-53.28%7 сент. 1989 г.3429 нояб. 1992 г.13218 нояб. 1993 г.474
-42.84%23 июн. 2017 г.55923 мар. 2020 г.1853 февр. 2021 г.744

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность E-L Financial Corporation Limited составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchApril
6.38%
3.55%
ELF.TO (E-L Financial Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей E-L Financial Corporation Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию