PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF.TO с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELF.TO с BIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELF.TO (E-L Financial Corporation Limited) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, ELF.TO returned 14.43%/yr vs 3.11%/yr for BIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ELF.TO и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELF.TO торгуется в CAD, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELF.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции ELF.TO превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 14.43% против 3.11% соответственно.

ELF.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.81%
С начала года
11.16%
6 месяцев
9.54%
1 год
16.72%
3 года*
34.66%
5 лет*
21.41%
10 лет*
14.43%

BIL

1 день
0.25%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.69%
1 год
5.91%
3 года*
6.02%
5 лет*
6.44%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF.TO и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF.TO
E-L Financial Corporation Limited		11.16%37.18%35.10%19.15%2.24%30.90%-3.31%12.74%-8.60%12.14%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.13%-0.63%14.23%2.63%8.63%-1.00%-1.30%-2.98%10.37%-5.73%

Correlation

The correlation between ELF.TO and BIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-L Financial Corporation Limited

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ELF.TO:
ELF.TO с BRK-BELF.TO с FFH.TOELF.TO с BNELF.TO с SPYELF.TO с TH.TOELF.TO с CRE.LELF.TO с CEF.TO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

ELF.TO vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF.TO
Ранг доходности на риск ELF.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF.TO c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF.TOBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.28

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.77

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.59

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

4.39

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF.TO vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF.TO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF.TO и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF.TOBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ELF.TO и BIL

Максимальная просадка ELF.TO за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки BIL в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF.TO и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELF.TOBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-19.20%

-43.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-3.73%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-5.19%

-14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-5.19%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-17.20%

-25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

0.00%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-8.13%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

1.35%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF.TO и BIL

E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ELF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELF.TOBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

0.81%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

3.49%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

4.65%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

6.36%

+20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

6.76%

+17.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF.TO и BIL

Дивидендная доходность ELF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
ELF.TO
E-L Financial Corporation Limited		7.13%10.19%5.66%1.43%3.91%9.76%3.92%0.60%0.68%0.61%0.68%0.07%

Часто задаваемые вопросы

ELF.TO and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF.TO и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор