PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF.TO с CEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELF.TO с CEF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELF.TO (E-L Financial Corporation Limited) and CEF.TO (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ELF.TO in Insurance - Life, CEF.TO in Asset Management. Over the past 10 years, ELF.TO returned 14.43%/yr vs 14.86%/yr for CEF.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELF.TO и CEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELF.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у CEF.TO с доходностью 3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELF.TO имеют среднегодовую доходность 14.43%, а акции CEF.TO немного впереди с 14.86%.

ELF.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.81%
С начала года
11.16%
6 месяцев
9.54%
1 год
16.72%
3 года*
34.66%
5 лет*
21.41%
10 лет*
14.43%

CEF.TO

1 день
1.07%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.63%
6 месяцев
12.65%
1 год
57.78%
3 года*
37.78%
5 лет*
21.95%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF.TO и CEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF.TO
E-L Financial Corporation Limited		11.16%37.18%35.10%19.15%2.24%30.90%-3.31%12.74%-8.60%12.14%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		3.63%83.74%34.77%4.70%7.88%-8.74%29.32%11.22%1.48%10.21%

Correlation

The correlation between ELF.TO and CEF.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1983 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF.TO:

CA$6.03B

CEF.TO:

CA$17.23B

EPS

ELF.TO:

CA$3.36

CEF.TO:

CA$17.80

Коэффициент P/E

ELF.TO:

5.05

CEF.TO:

3.66

Коэффициент PEG

ELF.TO:

0.00

CEF.TO:

0.00

Коэффициент P/S

ELF.TO:

2.71

CEF.TO:

7.71

Коэффициент P/B

ELF.TO:

0.69

CEF.TO:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

ELF.TO:

CA$2.22B

CEF.TO:

CA$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF.TO:

CA$1.64B

CEF.TO:

CA$1.91B

EBITDA (12 мес.)

ELF.TO:

CA$1.57B

CEF.TO:

CA$4.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-L Financial Corporation Limited

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с ELF.TO:
ELF.TO с BRK-BELF.TO с FFH.TOELF.TO с BNELF.TO с SPYELF.TO с TH.TOELF.TO с CRE.LELF.TO с BIL
Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с PHYSCEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с GDXCEF.TO с SPY

Доходность на риск

ELF.TO vs. CEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF.TO
Ранг доходности на риск ELF.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF.TO c CEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF.TOCEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.62

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.93

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.30

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

5.77

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF.TO vs. CEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF.TO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CEF.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF.TO и CEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF.TOCEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.14

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ELF.TO и CEF.TO

Максимальная просадка ELF.TO за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки CEF.TO в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF.TO и CEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELF.TOCEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-58.68%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-25.60%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-25.60%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-25.60%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-29.04%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-19.38%

+15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-30.41%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

10.20%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF.TO и CEF.TO

Текущая волатильность для E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) составляет 5.15%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что ELF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELF.TOCEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

10.19%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

33.87%

-21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

36.49%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

22.90%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

21.33%

+3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF.TO и CEF.TO

Дивидендная доходность ELF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как CEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%
ELF.TO
E-L Financial Corporation Limited		7.13%10.19%5.66%1.43%3.91%9.76%3.92%0.60%0.68%0.61%0.68%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF.TO и CEF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E-L Financial Corporation Limited и Sprott Physical Gold and Silver Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
16.00M
264.57M
(ELF.TO) Общая выручка
(CEF.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ELF.TO and CEF.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF.TO и CEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор