PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF.TO с CRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELF.TO с CRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELF.TO (E-L Financial Corporation Limited) and CRE.L (Conduit Holdings Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ELF.TO in Insurance - Life, CRE.L in Insurance - Reinsurance. Over the past 5 years, ELF.TO returned 21.41%/yr vs 4.71%/yr for CRE.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELF.TO и CRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и Conduit Holdings Ltd (CRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELF.TO торгуется в CAD, в то время как CRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRE.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELF.TO показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у CRE.L с доходностью 13.28%.

ELF.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.81%
С начала года
11.16%
6 месяцев
9.54%
1 год
16.72%
3 года*
34.66%
5 лет*
21.41%
10 лет*
14.43%

CRE.L

1 день
1.09%
1 месяц
-3.11%
С начала года
13.28%
6 месяцев
25.39%
1 год
19.77%
3 года*
5.80%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF.TO и CRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELF.TO
E-L Financial Corporation Limited		11.16%37.18%35.10%19.15%2.24%30.90%8.82%
CRE.L
Conduit Holdings Ltd		13.28%-6.66%12.50%19.90%2.24%-13.99%0.29%

Correlation

The correlation between ELF.TO and CRE.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

ELF.TO:

CA$3.36

CRE.L:

£1.42

Коэффициент P/E

ELF.TO:

5.05

CRE.L:

3.00

Коэффициент P/S

ELF.TO:

2.71

CRE.L:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

ELF.TO:

CA$2.22B

CRE.L:

£1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF.TO:

CA$1.64B

CRE.L:

£1.49B

EBITDA (12 мес.)

ELF.TO:

CA$1.57B

CRE.L:

£320.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-L Financial Corporation Limited

Conduit Holdings Ltd

Часто сравнивают с ELF.TO:
ELF.TO с BRK-BELF.TO с FFH.TOELF.TO с BNELF.TO с SPYELF.TO с TH.TOELF.TO с CEF.TOELF.TO с BIL
Часто сравнивают с CRE.L:
CRE.L с REXCRE.L с BILCRE.L с SPYCRE.L с CEF.TOCRE.L с TK

Доходность на риск

ELF.TO vs. CRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF.TO
Ранг доходности на риск ELF.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRE.L
Ранг доходности на риск CRE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRE.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF.TO c CRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и Conduit Holdings Ltd (CRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF.TOCRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.53

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.83

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.67

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

1.72

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF.TO vs. CRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF.TO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа CRE.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF.TO и CRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF.TOCRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.17

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ELF.TO и CRE.L

Максимальная просадка ELF.TO за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки CRE.L в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF.TO и CRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELF.TOCRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-47.72%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-27.61%

+15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-43.54%

+23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-46.74%

+26.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-9.97%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-16.45%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

10.82%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF.TO и CRE.L

Текущая волатильность для E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) составляет 5.15%, в то время как у Conduit Holdings Ltd (CRE.L) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что ELF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELF.TOCRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.93%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

18.72%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

34.97%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

27.84%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

27.00%

-2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF.TO и CRE.L

Дивидендная доходность ELF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности CRE.L в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRE.L
Conduit Holdings Ltd		6.10%6.88%5.85%6.00%6.27%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF.TO
E-L Financial Corporation Limited		7.13%10.19%5.66%1.43%3.91%9.76%3.92%0.60%0.68%0.61%0.68%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF.TO и CRE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E-L Financial Corporation Limited и Conduit Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
16.00M
402.80M
(ELF.TO) Общая выручка
(CRE.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELF.TO значения в CAD, CRE.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

ELF.TO and CRE.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF.TO и CRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор