Сравнение ELF.TO с BN
ELF.TO (E-L Financial Corporation Limited) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ELF.TO in Insurance - Life, BN in Asset Management. Over the past 10 years, ELF.TO returned 14.43%/yr vs 15.73%/yr for BN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF.TO и BN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ELF.TO торгуется в CAD, в то время как BN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELF.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции ELF.TO уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 14.43% против 15.73% соответственно.
ELF.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 34.66%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 14.43%
BN
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам ELF.TO и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF.TO E-L Financial Corporation Limited | 11.16% | 37.18% | 35.10% | 19.15% | 2.24% | 30.90% | -3.31% | 12.74% | -8.60% | 12.14% |
BN Brookfield Corporation | -1.10% | 15.01% | 56.56% | 25.77% | -30.16% | 47.95% | 7.15% | 45.17% | -3.08% | 25.30% |
Correlation
The correlation between ELF.TO and BN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.12 |
Over the past year, ELF.TO and BN have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ELF.TO:
CA$6.03B
BN:
$105.57B
ELF.TO:
CA$3.36
BN:
$0.56
ELF.TO:
5.05
BN:
78.97
ELF.TO:
0.00
BN:
173.06
ELF.TO:
2.71
BN:
1.38
ELF.TO:
0.69
BN:
2.46
ELF.TO:
CA$2.22B
BN:
$76.58B
ELF.TO:
CA$1.64B
BN:
$27.02B
ELF.TO:
CA$1.57B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF.TO vs. BN — Ранг доходности на риск
ELF.TO
BN
Сравнение ELF.TO c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF.TO | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.80 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 2.26 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF.TO | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.52 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ELF.TO и BN
Максимальная просадка ELF.TO за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки BN в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF.TO и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF.TO | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -46.89% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -22.59% | +10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -28.93% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -36.79% | +16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -46.89% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -8.32% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -7.98% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 7.98% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF.TO и BN
Текущая волатильность для E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) составляет 5.15%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что ELF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF.TO | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 9.52% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 21.95% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 27.97% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 28.82% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 27.87% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF.TO и BN
Дивидендная доходность ELF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности BN в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.56% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
ELF.TO E-L Financial Corporation Limited | 7.13% | 10.19% | 5.66% | 1.43% | 3.91% | 9.76% | 3.92% | 0.60% | 0.68% | 0.61% | 0.68% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF.TO и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E-L Financial Corporation Limited и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELF.TO and BN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ELF.TO и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор