Сравнение ELEZY с KEN
ELEZY (Endesa SA ADR) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, ELEZY returned 21.94%/yr vs 28.81%/yr for KEN. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ELEZY и KEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELEZY показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у KEN с доходностью 1.40%.
ELEZY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 34.73%
- С начала года
- 41.55%
- 1 год
- 69.26%
- 3 года*
- 39.73%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.32%
KEN
- 1 день
- -5.70%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -10.33%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 52.43%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 37.48%
- Всё время*
- 28.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | $403.03K | $440.57K | $529.38K |
| $1.35M | $1.33M | $1.86M |
Сравнение доходности по годам ELEZY и KEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 41.55% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | -0.34% | -4.48% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 1.40% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 28.49% |
Correlation
The correlation between ELEZY and KEN is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ELEZY:
$49.78B
KEN:
$3.35B
ELEZY:
€1.26
KEN:
$1.52
ELEZY:
16.74
KEN:
42.40
ELEZY:
0.39
KEN:
7.12
ELEZY:
2.05
KEN:
3.43
ELEZY:
5.35
KEN:
2.27
ELEZY:
€21.45B
KEN:
$1.01B
ELEZY:
€1.79B
KEN:
$166.82M
ELEZY:
€1.42B
KEN:
$339.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEZY vs. KEN — Ранг доходности на риск
ELEZY
KEN
Сравнение ELEZY c KEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELEZY | KEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 1.68 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 4.50 | +15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELEZY и KEN
Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки KEN в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и KEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEZY | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -69.20% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -33.19% | +22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -33.19% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -69.20% | +26.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -32.70% | +31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -23.27% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 12.41% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEZY и KEN
Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 5.81%, в то время как у Kenon Holdings Ltd. (KEN) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEZY | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 12.39% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 32.43% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 40.59% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.80% | 39.93% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 41.96% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEZY и KEN
Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности KEN в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 3.80% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.99% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELEZY и KEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELEZY и KEN
ELEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 5.08B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
ELEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 5.08B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ELEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 5.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
ELEZY and KEN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (12.39%) compared to ELEZY (5.81%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs KEN's -69.20%.
ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELEZY и KEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор