PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с RWEOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с RWEOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endesa SA ADR (ELEZY) и RWE AG PK (RWEOY).

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и RWEOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и RWE AG PK (RWEOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELEZY и RWEOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		22.50%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
RWEOY
RWE AG PK		27.07%86.95%-33.35%4.97%11.02%-1.31%41.02%43.23%13.79%-11.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$45.84B

RWEOY:

$50.39B

EPS

ELEZY:

$1.04

RWEOY:

$4.27

Коэффициент P/E

ELEZY:

20.80

RWEOY:

15.87

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.48

RWEOY:

0.15

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.14

RWEOY:

2.82

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.38

RWEOY:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.36B

RWEOY:

$17.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.10B

RWEOY:

$3.73B

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$824.69M

RWEOY:

$8.49B

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 22.50%, что значительно ниже, чем у RWEOY с доходностью 27.07%.

ELEZY

1 день
3.34%
1 месяц
6.49%
С начала года
22.50%
6 месяцев
36.14%
1 год
70.83%
3 года*
34.86%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

RWEOY

1 день
0.65%
1 месяц
5.46%
С начала года
27.07%
6 месяцев
47.52%
1 год
92.73%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.67%
10 лет*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

RWE AG PK

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с OHIELEZY с SSEZY
Часто сравнивают с RWEOY:
RWEOY с RYCEYRWEOY с EONGYRWEOY с GDE

Доходность на риск

ELEZY vs. RWEOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RWEOY
Ранг доходности на риск RWEOY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEOY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEOY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEOY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c RWEOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и RWE AG PK (RWEOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYRWEOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

3.52

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

4.30

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

8.64

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.79

23.83

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. RWEOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа RWEOY равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и RWEOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYRWEOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.52

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.01

+0.47

Корреляция

Корреляция между ELEZY и RWEOY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и RWEOY

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности RWEOY в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.58%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWEOY
RWE AG PK		1.84%2.34%3.68%2.08%2.13%2.47%1.52%1.83%6.13%0.00%0.00%8.71%

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и RWEOY

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки RWEOY в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и RWEOY.

Загрузка...

Показатели просадок

ELEZYRWEOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-90.01%

+39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-11.02%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-35.66%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.43%

+18.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-58.78%

+42.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.00%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и RWEOY

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.08%, в то время как у RWE AG PK (RWEOY) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWEOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELEZYRWEOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

10.42%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

20.45%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.58%

26.49%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

27.91%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

30.97%

+5.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и RWEOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и RWE AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.68B
4.32B
(ELEZY) Общая выручка
(RWEOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и RWEOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и RWE AG PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-64.1%
16.0%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в -3.64B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в -64.1%.

RWEOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RWE AG PK сообщила о валовой прибыли в 693.44M при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.05B при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности -71.3%.

RWEOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RWE AG PK сообщила об операционной прибыли в 693.44M при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 482.43M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

RWEOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RWE AG PK сообщила о чистой прибыли в 823.21M при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.