PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с OVCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 16.58%/yr vs 21.28%/yr for OVCHY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 24.71%.

ELEZY

1 день
2.11%
1 месяц
-3.51%
С начала года
20.52%
6 месяцев
22.01%
1 год
45.41%
3 года*
31.97%
5 лет*
16.58%
10 лет*
—

OVCHY

1 день
-1.54%
1 месяц
9.91%
С начала года
24.71%
6 месяцев
32.69%
1 год
57.66%
3 года*
35.30%
5 лет*
21.28%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		20.52%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		24.71%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%12.69%

Correlation

The correlation between ELEZY and OVCHY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$44.12B

OVCHY:

$85.35B

EPS

ELEZY:

$1.11

OVCHY:

$4.85

Коэффициент P/E

ELEZY:

19.14

OVCHY:

7.75

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

OVCHY:

0.69

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.10

OVCHY:

3.26

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.15

OVCHY:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

OVCHY:

$26.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

OVCHY:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

OVCHY:

$13.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с SSEZYELEZY с RWEOYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с ARA.TOELEZY с ATEYYELEZY с APLD
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с DXT.TOOVCHY с BDI.TOOVCHY с DOLE

Доходность на риск

ELEZY vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.70

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.58

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

7.21

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

19.09

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа OVCHY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и OVCHY

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки OVCHY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-45.62%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-8.04%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-17.96%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-18.37%

-24.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-1.54%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-9.90%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.03%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и OVCHY

Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.74%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

12.56%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

21.42%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.41%

23.80%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.15%

25.04%

+11.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и OVCHY

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности OVCHY в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.64%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.09%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
8.70B
(ELEZY) Общая выручка
(OVCHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и OVCHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
100.0%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and OVCHY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELEZY has higher volatility (8.51%) compared to OVCHY (4.74%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs OVCHY's -45.62%.

OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор