PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с SSEZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с SSEZY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endesa SA ADR (ELEZY) и SSE PLC ADR (SSEZY).

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и SSEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и SSE PLC ADR (SSEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELEZY и SSEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		22.50%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
SSEZY
SSE PLC ADR		21.59%55.64%-14.33%23.22%-2.83%15.63%12.81%50.44%-17.36%-6.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$45.84B

SSEZY:

$39.94B

EPS

ELEZY:

$1.04

SSEZY:

$2.69

Коэффициент P/E

ELEZY:

20.80

SSEZY:

13.39

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.48

SSEZY:

0.04

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.14

SSEZY:

1.81

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.38

SSEZY:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.36B

SSEZY:

$22.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.10B

SSEZY:

$8.88B

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$824.69M

SSEZY:

$7.47B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELEZY показывает доходность 22.50%, а SSEZY немного ниже – 21.59%.

ELEZY

1 день
3.34%
1 месяц
6.49%
С начала года
22.50%
6 месяцев
36.14%
1 год
70.83%
3 года*
34.86%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

SSEZY

1 день
2.53%
1 месяц
-1.18%
С начала года
21.59%
6 месяцев
52.97%
1 год
79.19%
3 года*
21.98%
5 лет*
17.22%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

SSE PLC ADR

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с OHIELEZY с RWEOY
Часто сравнивают с SSEZY:
SSEZY с ^GSPCSSEZY с NG.LSSEZY с SPYGSSEZY с NGGSSEZY с IMI.LSSEZY с FTSSSEZY с ISFU.L

Доходность на риск

ELEZY vs. SSEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SSEZY
Ранг доходности на риск SSEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEZY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEZY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEZY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c SSEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и SSE PLC ADR (SSEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYSSEZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.68

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

3.63

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

4.38

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.79

12.93

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. SSEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEZY равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и SSEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYSSEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между ELEZY и SSEZY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и SSEZY

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SSEZY в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.58%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSEZY
SSE PLC ADR		2.38%3.79%3.82%4.93%5.34%4.97%5.10%6.28%8.83%8.43%14.56%5.92%

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и SSEZY

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки SSEZY в -54.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и SSEZY.

Загрузка...

Показатели просадок

ELEZYSSEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-54.69%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-17.81%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-31.90%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.22%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-15.62%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

6.03%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и SSEZY

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.08%, в то время как у SSE PLC ADR (SSEZY) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELEZYSSEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

9.30%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

22.17%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.58%

29.75%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

25.37%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

28.05%

+8.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и SSEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и SSE PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.68B
6.22B
(ELEZY) Общая выручка
(SSEZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и SSEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и SSE PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-64.1%
34.6%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в -3.64B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в -64.1%.

SSEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 6.22B, что соответствует валовой рентабельности в 34.6%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.05B при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности -71.3%.

SSEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSE PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 806.59M при выручке в 6.22B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 482.43M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

SSEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 392.02M при выручке в 6.22B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.