Сравнение ELDFX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ELDFX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELDFX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | -3.14% | 17.04% | 11.55% | 16.13% | -15.33% | 11.62% | 12.25% | 19.60% | -5.50% | 15.40% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ELDFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ELDFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 4.97% соответственно.
ELDFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 7.91%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELDFX и CSTAX
ELDFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
ELDFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
ELDFX
CSTAX
Сравнение ELDFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELDFX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.47 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.23 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 9.16 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELDFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ELDFX и CSTAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELDFX и CSTAX
Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | 8.02% | 7.77% | 6.38% | 2.56% | 7.89% | 7.91% | 4.54% | 4.17% | 3.24% | 11.08% | 3.06% | 6.01% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ELDFX и CSTAX
Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELDFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -14.52% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -2.72% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -14.52% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -14.52% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -2.48% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -2.37% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.66% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELDFX и CSTAX
Elfun Diversified Fund (ELDFX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELDFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 1.32% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 2.05% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 3.47% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 5.16% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 5.82% | +4.29% |