PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELD с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELD и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELD и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
-1.49%21.77%-4.56%14.29%1.16%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.


ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий ELD и QGRW

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

ELD vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELDQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.91

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.45

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

5.66

+1.66

ELD vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELDQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.91

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.32

-1.20

Корреляция

Корреляция между ELD и QGRW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и QGRW

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELD и QGRW

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


ELDQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-24.40%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-15.44%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-10.67%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-3.33%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

4.12%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 4.33%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELDQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.91%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

13.96%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

24.20%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

21.23%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

21.23%

-9.95%