Сравнение ELD с QGRW
ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. ELD is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, ELD returned 7.84%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ELD charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности ELD и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.
ELD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.78%
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELD и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.84% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | 1.16% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.43% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Correlation
The correlation between ELD and QGRW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between ELD and QGRW shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELD vs. QGRW — Ранг доходности на риск
ELD
QGRW
Сравнение ELD c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.28 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.92 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.02 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.65 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок ELD и QGRW
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -24.40% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -15.44% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -24.40% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.33% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -3.26% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.94% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 2.72%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.69% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 13.67% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 17.39% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 21.07% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 21.07% | -9.80% |
Сравнение комиссий ELD и QGRW
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и QGRW
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности QGRW в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.81% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELD and QGRW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRW has higher volatility (4.69%) compared to ELD (2.72%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs QGRW's -24.40%.
On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 7.84% for ELD. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ELD has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
ELD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.07% for QGRW.
ELD is categorized as Emerging Markets Bonds, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.28% for QGRW.
QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELD и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор