Сравнение ELD с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
ELD и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | 1.16% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и QGRW
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
ELD vs. QGRW — Ранг доходности на риск
ELD
QGRW
Сравнение ELD c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.91 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.45 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.51 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.66 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.91 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.32 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между ELD и QGRW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и QGRW
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и QGRW
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -24.40% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -15.44% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -10.67% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -3.33% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.12% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 4.33%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.91% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 13.96% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 24.20% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 21.23% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 21.23% | -9.95% |