Сравнение ELCV с LSVD
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ELCV returned 32.57% vs 37.36% for LSVD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у LSVD с доходностью 14.66%.
ELCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 23.11% | 9.96% | -1.47% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 14.66% | 22.29% | -2.62% |
Correlation
The correlation between ELCV and LSVD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ELCV and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. LSVD — Ранг доходности на риск
ELCV
LSVD
Сравнение ELCV c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | LSVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 4.65 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.65 | 20.34 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и LSVD
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -19.30% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -8.07% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.22% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -2.49% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.84% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и LSVD
Eventide High Dividend ETF (ELCV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеют волатильность 4.57% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.77% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.27% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 13.23% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.64% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.64% | -2.18% |
Сравнение комиссий ELCV и LSVD
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и LSVD
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности LSVD в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.73% | 2.34% | 0.29% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.28% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and LSVD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVD has higher volatility (4.77%) compared to ELCV (4.57%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs LSVD's -19.30%.
On 1-year performance, LSVD leads with 37.36% vs 32.57% for ELCV. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 37.36% return vs 32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.28% for LSVD.
They also come from different issuers: Eventide and LSV. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.40% for LSVD.
LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор