PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELCV с FSUTX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ELCV (Eventide High Dividend ETF) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both funds - ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while FSUTX is a Utilities Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, ELCV returned 32.38% vs 13.21% for FSUTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.

Доходность

Сравнение доходности ELCV и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 3.35%.

ELCV

1 день
0.94%
1 месяц
5.07%
С начала года
22.21%
6 месяцев
21.66%
1 год
32.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSUTX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.70%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.29%
1 год
13.21%
3 года*
16.47%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELCV и FSUTX

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		22.21%9.96%-0.64%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		3.35%16.19%-2.77%

Correlation

The correlation between ELCV and FSUTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.65

The correlation between ELCV and FSUTX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с ABEQELCV с CGVVELCV с UDIELCV с MFVLELCV с DFLVELCV с DVALELCV с KEAT
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VIG

Доходность на риск

ELCV vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELCVFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.86

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.24

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

1.52

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

3.41

+18.25

ELCV vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа FSUTX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELCV и FSUTX

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и FSUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELCVFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-66.73%

+48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-9.21%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.63%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-11.25%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.11%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и FSUTX

Текущая волатильность для Eventide High Dividend ETF (ELCV) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что ELCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELCVFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.96%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.09%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.35%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

17.42%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

19.40%

-3.92%

Сравнение комиссий ELCV и FSUTX

ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и FSUTX

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FSUTX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.75%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.08%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Часто задаваемые вопросы

ELCV and FSUTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUTX has higher volatility (5.96%) compared to ELCV (4.47%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs FSUTX's -66.73%.

ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELCV и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор